EIOPA veröffentlicht Ergebnisse zum Stresstest 2018

Am 14. Dezember 2018 hat EIOPA die Ergebnisse zum vierten Stresstest für Versicherungsunternehmen veröffentlicht (siehe auch Blog-Beitrag vom 15. Mai 2018).

In der Analyse werden die Ergebnisse von 42 teilnehmenden (Rück-)Versicherungsgruppen, davon fünf aus Deutschland, betrachtet. Ziel der regelmäßigen EIOPA Stresstests ist, die derzeitigen Schwachstellen des Sektors zu identifizieren, um potenzielle präventive Maßnahmen zu entwickeln.

Der EIOPA Stresstest 2018 umfasste drei Szenarien, die zum Teil Markt- und Versicherungsrisiken kombiniert betrachten:

  • „Yield Curve Up“
    Sofortige Neubewertung der Risikoprämien & Signifikanter Anstieg der Stornoraten und der Schadeninflation
  • „Yield Curve Down“
    Anhaltend niedriges Zinsumfeld & Höherer Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung als angenommen
  • „NatCat“
    In einem kurzen Zeitraum auftretende Naturkatastrophen in Europa (vier Stürme, zwei Überschwemmungen und zwei Erdbeben)

Im Ergebnisbericht nennt EIOPA folgende wesentliche Erkenntnisse:

  • Signifikante Sensitivität der teilnehmenden Versicherungsunternehmen gegenüber den Marktrisikoszenarien (Yield Curve Up / Yield Curve Down):
    • Yield Curve Up: Starker Rückgang des Marktwerts der Assets wird nicht durch den Rückgang der Passiva kompensiert – sechs Teilnehmer berichteten eine Bedeckungsquote unter 100%
    • Yield Curve Down: Starke erhöhende Wirkung auf die versicherungstechnischen Rückstellungen – sieben Teilnehmer berichteten eine Bedeckungsquote unter 100%
  • Hohe Resistenz der teilnehmenden Versicherungsunternehmen gegenüber dem Naturkatastrophen-Szenario (mit Ausnahme der Rückversicherer, da 55% der Schadenfälle von Rückversicherern gedeckt werden)

Im Rahmen des EIOPA Stresstests wurden von den Teilnehmern auch Fragebögen zu Cyber Risiken ausgefüllt. Die ergänzenden Ergebnisse werden von EIOPA zusätzlich analysiert und später veröffentlicht.

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