Kontakt: Philipp Schröder (4 gefunden)

1. 16. November 2022

   Philipp Schröder

   EBA finalisiert Anforderungen zum IRRBB und CSRBB

   Im Oktober 2022 hat die EBA die finalen Guidelines bzw. RTS zu Zins- und Credit Spread-Risiken im Bankbuch (IRRBB, CSRBB) veröffentlicht. Im Vorfeld hat PwC eine Survey zu den Themen durchgeführt, deren Ergebnisse hier zusammengefasst werden.

   Kategorien: Risk Management

   Schlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
2. 10. Mai 2022

   Philipp Schröder

   Der Countdown läuft: Die finale Phase 6 der regulatorischen ...

   Die European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) verpflichtet betroffene Kontrahenten bei Abschluss nicht-geclearter OTC-Derivate Variation Margin (VM) und Initial Margin (IM) auszutauschen.

   Kategorien: Risk Management

   Schlagwörter: Derivate, EMIR (European Markets Infrast ...
3. 15. Februar 2022

   Philipp Schröder

   EBA Proposes Standards on Initial Margin Model Validation un ...

   The deadline for comments on the consultation paper ended on February 4, 2022.

   Kategorien: Risk Management

   Schlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...
4. 20. Januar 2022

   Philipp Schröder

   EBA konkretisiert Anforderungen zum IRRBB und CSRBB

   Im Dezember 2021 hat die EBA drei Konsultationspapiere zu Zins- und Credit Spread-Risiken im Bankbuch (IRRBB, CSRBB) veröffentlicht.

   Kategorien: Risk Management

   Schlagwörter: Bankenaufsicht (Europäische und Internat ...