P&C Actuarial Roundtable 2023

Am 26. Juni fand der P&C Actuarial Roundtable in München mit Aktuar:innen aus der Region statt, bei dem die Themenblöcke “Pricing Oversight”, "Risikomodellierung und Rückversicherung" und "ESG und Klimawandel" vorgestellt und diskutiert wurden.

Am Montag, den 26. Juni 2023, durften wir Aktuar:innen aus der Region München zu unserem P&C Actuarial Roundtable am PwC-Standort in München begrüßen, um mit ihnen die aktuellen Entwicklungen und die damit verbundenen Auswirkungen in der Schaden- und Unfallversicherung zu diskutieren.

Im ersten Themenblock “Pricing Oversight” erörterte Julia Alleröder die neuesten regulatorischen Entwicklungen und Rahmenbedingungen, vor allem im Kontext auf die Auswirkungen der Nutzung von KI-Methoden.

Vor dem Hintergrund eines angespannten Marktumfeldes, insbesondere eines sich abzeichnenden „harten“ Rückversicherungsmarktes und gestiegener Inflation, gewinnt die Suche nach weiterem Ertragspotential an Bedeutung. Daher richteten Dr. Marcel Thevißen und Prof. Dr. Benedikt Funke von der TH Köln im Themenblock zur Risikomodellierung und Rückversicherung zunächst den Blick auf die Rückversicherungs-Optimierung im Kontext wert- und risikoorientierter Steuerung unter Nebenbedingungen und präsentierten einen systematischen Ansatz zur Auswahl optimaler Rückversicherungsprogramme sowohl unter Verwendung einer Eigenentwicklung als auch unter Einsatz professioneller Modellierungs-Software. Weiterhin stellten sie einen Ansatz zur stochastischen Best-Estimate-Reservierung von Großschäden auf Einzelschadenbasis in den Longtail-Sparten vor, der insbesondere die Variabilität der Großschäden explizit berücksichtigt und eine adäquate Brutto-Netto-Überleitung, vor allem auch nicht-proportionaler Rückversicherung, ermöglicht.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen bezüglich ESG und Klimaveränderungen in der Versicherungsbranche und den daraus resultierenden Anforderungen an das Risikomanagement und die versicherungsmathematische Funktion (VmF) gab Joris Heynen einen Überblick über die Themen rund um Klimamodellierung im ORSA sowie Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement und stellte mögliche Ansätze, u.a. unter Verwendung eines probabilistischen Naturkatastrophen-Modells, vor. Dieses ermöglicht es, den erwarteten (wirtschaftlichen) Schaden für das heutige Risiko verbunden mit zusätzlichem Anstieg aufgrund des Klimawandels zu schätzen. Für die gegebenen Gefahren gibt es historische und probabilistische Ereignissätze, für einige auch unter ausgewählten Klimaszenarien (RCPs) zu bestimmten Zeithorizonten (z.B. 2040).

Wir danken unseren Gästen für Ihre Teilnahme und den angeregten Austausch auch im Rahmen des Get-togethers.

Wenn Sie mehr über unsere aktuariellen Dienstleistungen zu den oben genannten, aber auch weiteren Themen erfahren möchten, wenden Sie sich an unsere Expert:innen von Actuarial Risk Modelling Services.