Umfassende Studie zu den Auswirkungen von Basel IV im Journal of Risk Management for Financial Institutions veröffentlicht

Letzte Woche einigte sich der Europäische Rat auf seinen Standpunkt zur Umsetzung der Basel-III-Reformen, besser bekannt als Basel IV oder Basel III endgame.

In den letzten Monaten hat PwC eine unabhängige Analyse der Auswirkungen des neuen Rahmens auf die europäischen Banken durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine ähnliche durchschnittliche Auswirkung auf die RWA von +10% im Jahr 2025 und 20% im Jahr 2030. Die Kernaussage dieser Studie ist, dass die Auswirkungen sehr heterogen sind und vom Geschäftsmodell der Banken, der Risikobereitschaft, dem Umfang der Nutzung interner Modelle und den lokalen Kreditvergabepraktiken in den verschiedenen EU-Ländern abhängen. PwC beobachtete Ergebnisse von -15% bis zu einem Anstieg von 35% auf der Grundlage der EU-Vorschläge im Vergleich zu -10% bis zu +40% auf der Grundlage der ursprünglichen Vorschläge des BCBS. Die durchschnittlichen Auswirkungen könnten zu der Annahme führen, dass die geschäftlichen Auswirkungen von Basel IV relativ gering sind. Wir gehen davon aus, dass sowohl die Banken, die von den neuen Regeln profitieren, als auch die Banken, die mit einem erheblichen Anstieg der RWA konfrontiert sind, große strategische Entscheidungen treffen werden. Damit ist Basel IV die größte Reform des regulatorischen Rahmens für Banken seit Basel II. Zögern Sie nicht, Ihre Basel IV-Expert:innen von PwC für detaillierte Informationen zu kontaktieren.

Den vollständigen Beitrag von Martin Neisen, Partner/Global Basel IV Leader, PricewaterhouseCoopers, Germany und Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Dortmund University of Applied Sciences and Arts, Germany stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.

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Christoph Himmelmann

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